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2017-01-12
原模型
reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正加入时间固定效应,年、月、周中日后
xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday
xx的系数变为负数,这说明什么问题?
  


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2017-1-12 17:43:38
这个问题可能不好回答,我也想看看有没有人可能做一点建议!但就你的回归来看,我生平第一次看到有人会控制时间效果到 weekday!
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2017-1-12 20:46:59
应该是模型设定错误造成的。①如果前者设定正确,后者就含有冗余变量,虽然不影响估计量的无偏性、一致性,但方差变大了;②如果后者正确,前者就是犯了遗漏变量错误,所有估计量的优良特性都会受到影响。二者系数不同。甚至符号相反都不足为奇。所以最好检验一下到底是那种情况才行
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2018-11-22 11:26:28
黃河泉 发表于 2017-1-12 17:43
这个问题可能不好回答,我也想看看有没有人可能做一点建议!但就你的回归来看,我生平第一次看到有人会控制 ...
黄老师,关于面板数据的时间固定效应,有个问题想请教您,就是只加个体固定效应时,主要变量显著,符号也符合预期,但是加入时间固定效应后,该变量符号就改变了,是否说明该变量与时间具有相同趋势就是共线呢,这种时候应该怎么处理呢,直接忽略掉时间效应好像又说不过去,谢谢您
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2018-11-22 11:45:10
俊杰王子 发表于 2018-11-22 11:26
黄老师,关于面板数据的时间固定效应,有个问题想请教您,就是只加个体固定效应时,主要变量显著,符号也 ...
这也是常见的事,至于是不是共线性我无法判断 (应该不是,否则就会被删去),很不幸地,我还不知道如何处理 (我也怀疑有什么好方式)。
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2018-11-22 11:46:25
黃河泉 发表于 2018-11-22 11:45
这也是常见的事,至于是不是共线性我无法判断 (应该不是,否则就会被删去),很不幸地,我还不知道如何处理 ...
好的,谢谢您的回复
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