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Ca.jo,协整检验无法显示Critical Value的问题
楼主
gpriest1412
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2017-01-13
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未解决
大家好,
正在用R来编写ECM的程序。其中协整个数的检验需要Critical Value来判定,当Trace Statistic<Critical value的时候,即为协整个数。
可是我用urca(Ca.jo)包的时候,变量较少的时候会显示1%,5%,10%三个水平的critical value帮助判定。然而一旦变量变多,比如我用了20个变量做协整检验,R就会显示:Too many variables, critical values cannot be computed.
这点还不如Eviews好用,同样的数据做协整检验,Eviews是都能给出协整的Critical Value的。
请问R怎么让他在多变量的时候也能给出协整的critical value值呢?
谢谢!
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沙发
gpriest1412
2017-2-22 11:44:40
自己解决了
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藤椅
Z五一
2019-4-7 16:45:21
gpriest1412 发表于 2017-2-22 11:44
自己解决了
求问是怎么解决的?我有15个变量,结果r和eviews都出不来结果
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板凳
8833556306
2020-5-30 10:49:09
可以在rstudio里面修改ca.jo检验的代码,去掉这一步限制条件。亲测不会影响任何检验结果。
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