如何做协整的FMOLS和DOLS估计？

hshore

20854

收藏 2009-07-31

悬赏 10 个论坛币未解决

各位前辈，谁能解决FMOLS和DOLS估计？我搜了论坛里几乎所有相关的帖子，也下载了相应的 gauss code，但是试了很长时间，总是报错，我都要疯了。比如论坛里挂的“Kao和Chiang2000年做Fmols和Dols估计的完整版”，我想代码不会有问题，可能我什么地方没有配置正确，几个包含文件（#include cregrs.src #include kernels.src #include base.src）的路径还需要改吗？
另外，coint2.0如何来用呢？
希望高手指点！！！

Kao和Chiang2000年做Fmols和Dols估计的完整版.rar

大小:376.92 KB

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本附件包括：

Kao and Chiang 2000-On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data.pdf
Kao2000GAUSS program.src

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全部回复

hshore

2009-7-31 14:57:43

自己顶一下，希望各位前辈帮忙呀！

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hshore

2009-7-31 15:37:20

(0) : error G0008 : '.src' : Syntax error
(0) : error G0017 : 'local f,rd,Dif_rd,frd,Dif_frd,frd_m,Dif_frd_m' : WARNING: LOCAL outside of procedure
(0) : error G0017 : 'local g7rd,Dif_g7rd,g7dummy,m,tfp,impt,impt1,impt_m,T,N' : WARNING: LOCAL outside of procedure

这些是错误代码，不知原因在哪里？

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雨鱼卿

2009-8-2 21:31:45

我用的时候觉得coint应该是把.lcg文件放在lib文件夹里，.src放在src文件夹里，然后用的时候先写library，再写#include。
第一个错误应该是你书写#include那部分错误，模块没应用对吧。后面两个好像也遇到过，你把那些定义变量改改别的试试，不记得了

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spy1889

2009-8-4 22:42:27

coint2.0的用法：将其中的COINT.LCG文件拷到gauss安装目录的lib文件夹下，其它文件文件全部拷到gauss安装目录下的src文件下即可。

下面的做法可能会解决你的问题，

1、把你的文件kao2000gauss.src(好像是这个)  改为 panel.src;
2、把panel.src中程序段的最前面几行（如下）拷出来，
panel.src
  ols_rd    : proc
  fm_rd    : proc
  dols_rd : proc

放到记事本中，命名为panel.lcg；

3、将新的panel.src和panel.lcg（见附件）分别保存到gauss安装目录的src文件夹和lib文件夹下；

4、将你要估计的方程的数据按panel.src 程序中的要求排好（好像y是T*N的，x是T*nk的）；

5、估计过程如下：
library panel coint; /*必须要加这句*/
ols_rd(y,x,output_file);

还是不行的话可以站内我。

附件列表

panel.rar

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本附件包括：

panel.lcg
panel.src

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qie14

2009-11-8 14:59:59

哎，还是不行

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点击查看更多内容…

suhongwei

2009-11-23 11:14:29

(0) : error G0008 : '.src' : Syntax error
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1181423

还是出现这个，怎么回事呢

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suhongwei

2009-11-26 15:45:28

n=6;t=19;k=3;
load y[t,n]=c:\sp.txt;
load x[t,n*k]=c:\su.txt;
library panel coint;
fm_rd(y,x,output_file);
楼主，我按照5楼的做法，执行了，最后提示我(0) : error G0008 : 'output' : Syntax error
怎么办呀，帮帮我，谢谢了

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蓝色

2009-11-29 21:22:59

可惜这里的程序不能下载了啊
http://faculty.maxwell.syr.edu/cdkao/working/w.html

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wangchenchen08

2010-2-15 00:08:43

因为没有定义outputfile

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shilianglan

2010-6-2 22:24:11

Mean Group Panel FMOLS Estimation
   LHS Variable TFEE
   Individuals             6
   Time Periods          15
   Kernel Width Computed
   common time dummies NOT included

   RHS Variable H0 Coefficient
   TECHCH          0.000000
   PECH             0.000000
   SECH             0.000000

Member Variable    Coefficient t-Statistic
No.1 TECHCH          -0.416434 -0.525228
   PECH             0.677875 1.098101
   SECH             -1.300820 -1.684042
No.2 TECHCH          -0.212439 -1.979077
   PECH             0.431684 3.063310
   SECH             -0.362478 -2.411850
No.3 TECHCH          -0.321638 -1.098204
   PECH             -1.287639 -3.140108
   SECH             -2.135436 -1.763653
No.4 TECHCH          -1.348373 -3.487620
   PECH             0.302420 1.025321
   SECH             -1.016376 -2.129472
No.5 TECHCH          -0.170884 -0.223366
   PECH             -0.110915 -0.167485
   SECH             1.583351 2.143447
No.6 TECHCH          -0.814405 -1.542885
   PECH             0.062770 0.086806
   SECH             -1.158347 -0.958732
*************
Group  TECHCH          -0.547362 -3.615602
   PECH             0.012699 0.802593
   SECH             -0.731684 -2.777845

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shilianglan

2010-6-3 19:02:26

The Fully-Modified Estimators
The FM_beta1 is:  0.0842
The t-ratio1 is:  4.3715          probabiltiy(t)=  0.0000 probability(N)= 0.0000
The FM_beta2 is:  0.1033
The t-ratio2 is:  3.1842          probabiltiy(t)=  0.0008 probability(N)= 0.0007
R square is:  0.5560
Adjusted Rsquare is:  0.5540
The Dynamic OLS Estimators
The DOLS_beta1 is:  0.1069
The t-ratio1 is:  4.6721          probabiltiy(t)=  0.0000 probability(N)= 0.0000
The DOLS_beta2 is:  0.0558
The t-ratio2 is:  1.4503          probabiltiy(t)=  0.0740 probability(N)= 0.0735

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shilianglan

2010-6-4 06:33:28

____________________________________________________________________
   Reference: Cointegration Vector Estimation by Panel DOLS
      and Long-run Money Demand
      Mark: Mark.1@osu.edu    Sul: d.SUL@Auckland.ac.nz
                  Version: 2.0  Date: Nov 26, 2002.
______________________________________________________________________

Model: y(it) = c(i) + A1*x(it) + A2*z(it) + u(it)

_______________________ ESTIMATION RESULTS __________________________

__________________ Dynamic OLS for Single Equation ___________________

eq No. A1    S.E.    S.E    A2    S.E.    S.E
            Param Andrews       Param Andrews
_______________________________________________________________________
  1.000 0.444 0.052 0.044  -0.033 0.007 0.006
  2.000 1.508 0.234 0.219  -0.071 0.020 0.019
  3.000 0.947 0.120 0.116  -0.024 0.021 0.021
  4.000 0.204 0.164 0.157 0.006 0.028 0.027
  5.000 1.454 0.112 0.113  -0.032 0.008 0.008
  6.000 0.727 0.115 0.110 0.010 0.012 0.011
  7.000 1.520 0.057 0.054  -0.014 0.010 0.010
  8.000 1.075 0.108 0.096  -0.033 0.017 0.015
  9.000 1.816 0.325 0.302  -0.070 0.035 0.033
10.000 1.002 0.119 0.115  -0.055 0.014 0.013
11.000 1.187 0.147 0.136  -0.046 0.021 0.019
12.000 0.935 0.252 0.331 0.002 0.052 0.068
13.000 1.159 2.046 2.001  -0.012 0.110 0.108
14.000 0.599 0.090 0.085  -0.009 0.003 0.003
15.000 0.545 0.095 0.101 0.022 0.013 0.014
16.000 0.470 0.139 0.128  -0.031 0.015 0.014
17.000 1.177 0.103 0.091  -0.025 0.011 0.009
18.000 0.964 0.078 0.073  -0.044 0.008 0.007
19.000 1.670 0.459 0.442  -0.082 0.025 0.024
_______________________________________________________________________

____________________________ Pooled  OLS ______________________________

         Ordinary          Common Time Effect
   PDOLS S.E. S.E PDOLS S.E. S.E.
         Param  Andrews  Param Param  Andrews
_______________________________________________________________________
A1  0.892 0.126 0.137 0.832 0.114 0.119
A2 -0.019 0.008 0.008  -0.014 0.006 0.006
_______________________________________________________________________

S.E. Andrews : Standard error based on Andrews and Monahan's Pre-whitening method
S.E. Param : Standard error based on parametric correction

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carweed

2010-7-16 21:28:54

13# shilianglan 楼上的能否发一下方法啊？

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lone110

2010-12-8 16:06:49

_ker_fun=&fejer;
>> n=5;t=8;k=7;
>> load y[t,n]=d:\1.txt;
>> load x[t,n*k]=d:\2.txt;
>> library panel coint;
>> output file=d:\dd.txt on;
>> format /rd 10,4;
>> fm_rd (y,x,3);
为什么显示 “Undefined symbols: y ”？？？

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zhangtao

2011-2-9 09:44:40

11楼的朋友，我要做能源效率TFP，请问您的
Mean Group Panel FMOLS Estimation
LHS Variable TFEE
   Individuals             6
   Time Periods          15
   Kernel Width Computed
   common time dummies NOT included

是如何做出来的？方法是什么？
非常感谢！

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zhangtao

2011-2-9 09:45:12

11# shilianglan

11楼的朋友，我要做能源效率TFP，请问您的
Mean Group Panel FMOLS Estimation
LHS Variable TFEE
   Individuals             6
   Time Periods          15
   Kernel Width Computed
   common time dummies NOT included
RHS Variable H0 Coefficient
   TECHCH          0.000000
   PECH             0.000000
   SECH             0.000000
Member Variable    Coefficient t-Statistic
No.1 TECHCH          -0.416434 -0.525228
   PECH             0.677875 1.098101
   SECH             -1.300820 -1.684042
No.2 TECHCH          -0.212439 -1.979077
   PECH             0.431684 3.063310
   SECH             -0.362478 -2.411850
No.3 TECHCH          -0.321638 -1.098204
   PECH             -1.287639 -3.140108
   SECH             -2.135436 -1.763653
No.4 TECHCH          -1.348373 -3.487620
   PECH             0.302420 1.025321
   SECH             -1.016376 -2.129472
No.5 TECHCH          -0.170884 -0.223366
   PECH             -0.110915 -0.167485
   SECH             1.583351 2.143447
No.6 TECHCH          -0.814405 -1.542885
   PECH             0.062770 0.086806
   SECH             -1.158347 -0.958732
*************
Group  TECHCH          -0.547362 -3.615602
   PECH             0.012699 0.802593
   SECH             -0.731684 -2.777845

是如何做出来的？方法是什么？
非常感谢！

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lobby1981

2012-3-23 15:17:02

spy1889 发表于 2009-8-4 22:42
coint2.0的用法：将其中的COINT.LCG文件拷到gauss安装目录的lib文件夹下，其它文件文件全部拷到gauss安装目 ...

谢谢

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江南茗烟

2012-3-29 11:10:34

eviews里怎么操作啊

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caiyin

2012-8-4 16:29:13

我也正在做这个呢。

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xiaoping2006

2013-8-19 11:51:36

shilianglan 发表于 2010-6-2 22:24
Mean Group Panel FMOLS Estimation
LHS Variable TFEE
Individuals 6

楼主好，你这个结果是用gauss做出来的吗？
The Fully-Modified Estimators
The FM_beta1 is:  0.0842
The t-ratio1 is:  4.3715          probabiltiy(t)=  0.0000 probability(N)= 0.0000
The FM_beta2 is:  0.1033
The t-ratio2 is:  3.1842          probabiltiy(t)=  0.0008 probability(N)= 0.0007
R square is:  0.5560
Adjusted Rsquare is:  0.5540
The Dynamic OLS Estimators
The DOLS_beta1 is:  0.1069
The t-ratio1 is:  4.6721          probabiltiy(t)=  0.0000 probability(N)= 0.0000
The DOLS_beta2 is:  0.0558
The t-ratio2 is:  1.4503          probabiltiy(t)=  0.0740 probability(N)= 0.0735
我只能做出上面的结果.

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fengche2000

2013-11-20 21:21:49

shilianglan 发表于 2010-6-2 22:24
Mean Group Panel FMOLS Estimation
LHS Variable TFEE
Individuals 6

敢问楼主，如何操作得到这样的结果！

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fengche2000

2013-11-25 19:07:35

lobby1981 发表于 2012-3-23 15:17
谢谢

问一下，你是用的是Gauss的那个版本？

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fengche2000

2013-11-25 20:05:31

楼主，我现在的情况和你的很相似，楼主找到解决方案了吗？

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fengche2000

2013-11-25 20:33:53

suhongwei 发表于 2009-11-26 15:45
n=6;t=19;k=3;
load y[t,n]=c:\sp.txt;
load x[t,n*k]=c:\su.txt;

最近我也在做这个，请问您做出结果了吗？

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fengche2000

2013-11-26 20:17:20

shilianglan 发表于 2010-6-2 22:24
Mean Group Panel FMOLS Estimation
LHS Variable TFEE
Individuals 6

气死了，就是做不出来！

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fengche2000

2013-11-26 20:21:18

wangchenchen08 发表于 2010-2-15 00:08
因为没有定义outputfile

求教：如何定义这个？

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fengche2000

2013-11-26 20:24:38

carweed 发表于 2010-7-16 21:28
13# shilianglan 楼上的能否发一下方法啊？

倒霉熊，你的问题解决了吗？（关于面板数据的FMOLS和DOLS）

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fengche2000

2013-11-26 20:53:32

lone110 发表于 2010-12-8 16:06
_ker_fun=&fejer;
>> n=5;t=8;k=7;
>> load y[t,n]=d:\1.txt;

可能是你输入的字母是小写：N=5；T=8；K=7；

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