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求助！！美式期权二叉树定价方法如何求Vega和rho

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收藏 2017-01-23

用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解

,没有问题。但是，vega和rho用公式

求解，其中微小变动取值0.01，出现

，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！

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2017-1-23 11:50:10

check你的单位，rho一般是1个percent的变化而不是一个basis point的变化，即1%而不是0.01%。如果你怕步长太大算出来不准，你可以用0.01%算，然后乘以100 rescale。

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