美式期权定价BAW近似法与二叉树精度比较问题 - 经管之家

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美式期权定价BAW近似法与二叉树精度比较问题

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收藏 2012-05-21

讨论美式看跌期权定价，无股息。请教BAW法的精度到底怎么样？把2000步二叉树求出来的期权价格当做精确值，与BAW法，5步、10步、30步、300步二叉树比较，发现BAW法的均方误差介于5步与10步之间，有这么不精确么。。。

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2013-12-26 11:56:18

我用有连续股息率美式看涨期权做了一下，发现BAW得出的价格和二叉树1000步得出的价格接近。而800步左右的二叉树的出来的价格还是跟这个数据有差距的，如果从这方面看，BAW的精确度还是比较高的。
另外，有连续股息率的美式看涨期权可以用BS的计算，我有用BS计算算了一遍，发现BAW得出的结果与BS得出的结果相差很小。

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2018-1-14 10:14:41

到期非常小或非常大时，BAW近似方法的精度比较高。背后的原因要参考BAW的原本论文，笼统地说它是利用偏微分方程的方法，并略去了很难处理的一项来逼近的。只有略去的项接近于0，公式才能比较准确。

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2018-1-16 09:47:36

wangyhpku 发表于 2018-1-14 10:14
到期非常小或非常大时，BAW近似方法的精度比较高。背后的原因要参考BAW的原本论文，笼统地说它是利用偏微分 ...

你好,请问 BAW 的公式是啥样的啊? 谢谢

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2018-1-16 09:50:10

wangyhpku 发表于 2018-1-14 10:14
到期非常小或非常大时，BAW近似方法的精度比较高。背后的原因要参考BAW的原本论文，笼统地说它是利用偏微分 ...

我要计算隐含波动率

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2019-9-9 16:58:12

但实际交易所用的还是以BAW法居多，计算美式看涨期权时BAW和BS十分近似这一点我也觉得特别困惑

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