就是这篇 Efficient Analytic Approximation of American Option Values

http://www.math.ku.dk/~rolf/teaching/thesis/B-AWhaley.pdf

有个问题就是在306页上面几行作者省略（11）最后一项时提到，当$T\to 0$时 $f_K\to 0$，这是怎么来的啊？

还有就是306页对（16）两边对$S$ 求导得到 （17），作者不对N里面求导的吗？