求助：可变执行价的美式看跌期权定价

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收藏 2013-11-04

如题，一美式期权，有效期5年，行权价为交割日前20个交易日的平均价，其余条件可自定。请问该期权如何写R函数？

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2013-11-6 22:32:38

我不会R语言。但是我觉得，不管什么语言，你的此题挺难的。
我想只有用Monte Carlo (least square)方法来算。因为你的这个期权最复杂的是那个20日平均（而且是移动平均），这样的“依赖路径”的期权我以为只有Monte Carlo方法能对付。

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2013-11-8 18:23:33

TimeT 发表于 2013-11-6 22:32
我不会R语言。但是我觉得，不管什么语言，你的此题挺难的。
我想只有用Monte Carlo (least square)方法来算 ...

谢谢！
确实，行权价是一个可变的，我也不知道怎么去用函数来表示，也查不到相关文献。。
再思考思考.

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2013-11-9 11:15:26

jay3146 发表于 2013-11-8 18:23
谢谢！
确实，行权价是一个可变的，我也不知道怎么去用函数来表示，也查不到相关文献。。
再思考思考.

由于那是个移动平均，所以在MONTE CARLO模拟时股价的路径，如果每日一个step，那么每个step需要存下20个（即每日末股价）值，行权价是这20个数的函数，但到下一个step这20个数中的第1个数会去掉，加入一个新的数。我想应该只能编程，应该不会有现成的函数能做到这样。

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