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看跌期权定价
wtajx
5661 17
2009-06-22
请问 根据相同期限,  相同执行价格的看涨期权，可以计算出看跌期权的价格，那么，如果两者的执行价格不同，其他条件都相同，怎么计算看跌期权的价格？
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vertigo
2009-6-23 03:32:53
不能算，前者能算是因为无套利
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irvingy
2009-6-23 06:39:29
这个是model dependent，如果假设Black Scholes，当然是可以算的
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a19840
2009-6-23 06:46:28
同条件的call和put有一个关系，是call put parity，只要知道其一，一定能求出另一个，不需要对underlying对假设。要是一般的put，在black sholes的假设下，当然总是可以算得。
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wtajx
2009-6-23 07:26:39
例题是这样的：协议价格为30元，有效期为六个月的欧式看涨期权的价格为2元，标的股票价格为29元，该股预计在2个月和5个月后各支付0.5元股息，设所有期限的无风险连续复利年利率均为10%，请问该股票协议价格40元，有效期为6个月的欧式看跌期权价格是多少？
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wtajx
2009-6-23 07:30:54
在波动率未知的情况下，black-scholes 无法计算，不是吗？ 4# a19840
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