广义最小二乘法的疑问 - 经管之家

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广义最小二乘法的疑问

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收藏 2017-01-25

原回归方程中有异方差问题，可以使用广义最小二乘法。在只有一个自变量时可以通过等式左右两边都除X消除异方差，但是当不只有一个自变量时，有四个自变量Ｘ１Ｘ２Ｘ３Ｘ４时除什么来消除异方差呢？

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2017-1-25 16:31:57

首先，你要判断方差形式，你说的除X可以消除heter仅限于方差是X^2的线性形式。其次，实际运用中判断方差形式难如上天。由于heter下OLS ESTIMATOR依旧是一致的，所以我建议robust一下或者取对数。如果硬要做WLS，可以假定方差是X^2的线性组合形式，但这并不科学。

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