第一个问题，stata里面做双向的固定效应，可以对个体、时间效应都生成dummy后再做OLS，也可以仅生成时间的dummy，然后加个体固定效应的命令来做，两者得出的解释变量的估计值均一样，但是dummy的系数估计值会不一样，有一定的对应关系。两种方法的命令分别如下：
1、
quietly tab FN,gen(dum_i)                /* 产生个体dummy */
quietly tab YR,gen(dum_t)                /* 产生时间dummy */
drop dum_i1 dum_t1
reg Y X1 X2 dum_i* dum_t*             /* LSDV */

2、xtreg Y X1 X2 dum_t*,fe
其中，FN为个体标识变量，YR为时间标识变量，Y为被解释变量，X1、X2为解释变量

对于第二个问题，做完固定效应后，stata直接会给出F检验的值（但要注意是检验什么）
对于hausman检验，可以使用如下命令
xtreg Y X1 X2，fe
est store fe1
xtreg Y X1 X2，re
est store re1
hausman fe1 re1
（直接点击的没有试过）

对于第三个问题：是需要检验的，OLS与固定效应之间可用F检验，固定效应与随机效应之间可用Hausman检验

2# spy1889
你回的好及时啊 谢谢
请问个体固定效应 的 ID 指的是什么？？？
如果已经设了DUMMY 在用XTREG   和 设了时间DUMMY 用REG 有什么区别？？我不断在找资料看固定效应的应用
问题是 在STATA里  是否 设置了时间DUMMY 在用 普通REG 就等于XTREG固定时间？？
还有就是 我用XTREG之后 出现的NOT SORTED 是什么出现了 问题  我之前出现这样是因为没定义变量
这次我已经定义了变量 了  这样 怎么都不能REG？？
谢谢哈

3# horry

请问个体固定效应 的 ID 指的是什么？？？
比如你有10个国家20年的数据，个体的ID就是国家；

如果已经设了DUMMY 在用XTREG   和 设了时间DUMMY 用REG 有什么区别？？我不断在找资料看固定效应的应用
问题是 在STATA里  是否 设置了时间DUMMY 在用 普通REG 就等于XTREG固定时间？？
不等于，两者的模型不一样。
两者得出的解释变量的系数估计值都是一样的，但是常数项和dummy的系数估计值不一样，但有一定的对应关系，以one-way的个体固定效应为例，
xtreg做的模型是：y=cons+dummy（n个个体dummy）a+Xb+扰动（1），其中约束dummy的系数和为0；
reg的模型是：y=cons+dummy（n-1个个体dummy）a1+Xb+扰动（2）；
（1）、（2）的b的估计值一样，但常数项的对应关系为，（（2）的常数项估计值*n+a1的和）/n=(1)的常数项的估计值；

还有就是 我用XTREG之后 出现的NOT SORTED 是什么出现了 问题  我之前出现这样是因为没定义变量
这次我已经定义了变量 了  这样 怎么都不能REG？？
要是有这个问题的话在估计前加一句 sort id year就可以了

4# spy1889
谢谢 SPY1889  受益匪浅啊

我在做面板回归 时 添加了行业固定效应 的虚拟变量 可是不知道为什么 老是显示DROP  ？请问这样的问题怎么解决 ？我查到有说法是出现了多重共线性 我的个体是公司 和行业会存在多重共线性么
还有就是 我在RUN完个体固定效应后 加入时间固定效应 出现了 部分变量 系数符号都改变的情况 而且两个情况下 符号相反 且都显著  这样的情况可能发生么  还是 我操作有错 ？我自己印象里 增加控制变量 系数的相关性应该是不会变的 也就是正负