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1、模型设定与数据处理 1
1.1模型设定 1
1.2数据预处理 1
1.2.1 建立工作文档 1
1.2.2 数据导入 2
1.2.3 X12进行季节性调整 3
1.2.4 HP滤波法估计潜在GDP 3
1.2.5 时间序列数据的平稳性检验 4
1.3 时间序列变量的最小二乘估计 5
1.3.1时间序列最小二乘估计的前提条件 5
1.3.2同阶单整举例 6
1.3.3 EG协整法进行协整检验 6
2、诊断回归模型 7
2.1 多重共线性计量检验与消除 7
2.2 异方差计量检验与消除 9
2.2.1 怀特异方差检验模型 9
2.2.2 white异方差校正功能 10
2.2.3 加权最小二乘法 10
2.3 自相关计量检验与消除 11
2.3.1自相关的后果 11
2.3.2自相关的识别 11
2.3.3 DW检验的局限 12
2.3.4 EViews进行自相关检验 12
2.3.5 包含滞后变量的自相关检验 13
3、联立方程模型 13
4、面板数据模型的建立及应用 14
5、葛兰杰因果检验 15
5.1前提条件 15
5.2检验模型 15
5.3 用EViews进行实例分析 15
6、协整检验及应用 16
6.1 平稳性检验（单位根检验） 16
6.2 协整检验 16
6.3 因果检验 17
6.4误差纠正机制ECM 17
7、GARCH模型 18
7.1 GARCH模型的基本概念 18
7.2 沪深股市收益率的波动性研究 18
7.2.1 描述性统计 18
7.2.2 平稳性检验 19
7.2.3 均值方程的确定及残差序列自相关检验 20
7.2.4 GARCH类模型建模 22
7.2.5 检验两市波动的因果性 24
7.2.6 修正GARCH-M模型 25
主要参考文献 26
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wuxin19950510 发表于 2017-1-29 15:01 这是一篇超详细的eviews步骤！内容包括了： 目 录1、模型设定与数据处理 11.1模型设定 11.2数据预处理 ...
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