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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2009-08-06
在proc arima中进行预测使用forecast语句,有如下2个问题:

1、样本拟合问题:forecast进行预测为什么对样本内的点也进行预测,这个预测的含义是什么?可以把它理解为对样本的拟合,而不是预测?

2、样本拟合问题:forecast语句中有一个lead选项,可进行样本外预测,假设lead=10,预测原理是什么?我有如下两个想法,不知道哪一个对,或者两者都不对:
      a.进行单步预测:根据原始样本进行一步跨期为10的预测,但为什么sas还要输出前9个预测点?
      b.进行分步预测:根据原始样本先进行跨期为1的预测,然后将预测得到的数据加入原始样本形成新样本,然后对新样本进行一次拟合后,再进行一次跨期为1的预测,这样再将新预测加入样本,反复下去,将跨期为1的预测值不断地加入原始样本,最后到达跨期10的预测。这个好像可以解释sas为什么还要输出前9个预测点的值。

       查了些资料依然不理解sas在arima中forecast的含义。


       烦请高手多多指教!
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2009-8-6 09:24:28
样本为什么可以说是预测,是因为他是模型算出来的,
第二应该是分步,根据模型可以得出这个结论,
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2009-8-6 12:54:26
版主,好像不是第二个,因为如果按分步预测的方式,假设预测20期,那么我先预测5期,这5期应该与预测20期的前5个预测值是一样的,但是SAS给出的结果却是不一样的,让我很费解!做了很多次都是这样的问题,很不理解SAS的lead产生的预测值到底是什么意思???
另外,版主非常尽职,帖子刚上没多久,版主就回复了,呵呵,谢谢版主。其他哥们儿有空也交流一下啊。 2# 爱萌
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