在proc arima中进行预测使用forecast语句,有如下2个问题:
1、样本
内拟合问题:forecast进行预测为什么对样本内的点也进行预测,这个预测的含义是什么?可以把它理解为对样本的拟合,而不是预测?
2、样本
外拟合问题:forecast语句中有一个lead选项,可进行样本外预测,假设lead=10,预测原理是什么?我有如下两个想法,不知道哪一个对,或者两者都不对:
a.进行单步预测:根据原始样本进行一步跨期为10的预测,但为什么sas还要输出前9个预测点?
b.进行分步预测:根据原始样本先进行跨期为1的预测,然后将预测得到的数据加入原始样本形成新样本,然后对新样本进行一次拟合后,再进行一次跨期为1的预测,这样再将新预测加入样本,反复下去,将跨期为1的预测值不断地加入原始样本,最后到达跨期10的预测。这个好像可以解释sas为什么还要输出前9个预测点的值。
查了些资料依然不理解sas在arima中forecast的含义。
烦请高手多多指教!