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2009-08-09
在做hausman检验时出现以下提示:
        the rank of the differenced variance matrix (2) does not equal the number of coefficients being tested (4); be
        sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your
        estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on
        a similar scale.

请教这是什么原因造成的?
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2009-8-10 11:16:33
把完整的检验过程贴出来,我不是“神医”,无法根据这么简单的信息作出判断,呵呵。
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2009-8-10 12:15:50
xtreg  v4 v5 v10 lnv7,fe
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       180
Group variable (i): v1                          Number of groups   =        36
R-sq:  within  = 0.8536                         Obs per group: min =         5
       between = 0.9035                                        avg =       5.0
       overall = 0.8965                                        max =         5
                                                F(3,141)           =    274.08
corr(u_i, Xb)  = 0.2418                         Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          v4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          v5 |   1302.331   144.1842     9.03   0.000     1017.289    1587.374
         v10 |   .0303081   .0012586    24.08   0.000     .0278199    .0327963
        lnv7 |  -9144.074   4398.437    -2.08   0.039    -17839.48   -448.6656
       _cons |   141985.3   91641.91     1.55   0.124    -39184.47    323155.1
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  26434.241
     sigma_e |  13101.292
         rho |  .80280182   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(35, 141) =    19.09             Prob > F = 0.0000

. xtreg   v4 v5 v10 lnv7,re
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       180
Group variable (i): v1                          Number of groups   =        36
R-sq:  within  = 0.8535                         Obs per group: min =         5
       between = 0.9032                                        avg =       5.0
       overall = 0.8965                                        max =         5
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =   1129.69
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          v4 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          v5 |    1369.91   111.8272    12.25   0.000     1150.732    1589.087
         v10 |    .030744   .0011995    25.63   0.000      .028393    .0330949
        lnv7 |  -8760.225   3785.156    -2.31   0.021    -16178.99   -1341.456
       _cons |   130269.8    78533.4     1.66   0.097    -23652.87    284192.4
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  25907.499
     sigma_e |  13101.292
         rho |  .79635117   (fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------
hausman r1
Note: the rank of the differenced variance matrix (2) does not equal the number of coefficients being tested
        (3); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output
        of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the
        coefficients are on a similar scale.
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       r1           r2         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          v5 |    1302.331      1369.91       -67.57836        91.01519
         v10 |    .0303081      .030744       -.0004359        .0003813
        lnv7 |   -9144.074    -8760.225       -383.8485        2240.277
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.57
                Prob>chi2 =      0.7534
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