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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2009-08-09
请问各位高手,在状态空间模型EVIEWS实践操作中,如何检测并设定各变量的初始协方差矩阵?初始系数可以通过简单回归来确定吗?如果可以的话,那回归的时候所用的数据样本长度如何截取?是用全部数据吗?

泣血跪求高人指点,感激不尽!
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2009-8-23 16:35:45
高人在哪,还没出现吗?
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2009-8-27 08:32:41
同问这个问题
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2009-9-24 16:48:21
对于平稳模型Eviews根据稳定状态条件能够解出初始条件。当无法解出初始条件时,Eviews将设置初始状态向量为0,初始协方差矩阵为一个任意大的正数乘以单位矩阵。
如果有这两者的先验信息,可以使用关键字@mprior和@vprior创建一个包含适当值的向量和矩阵。例如,假设有一个2个方程的状态空间模型,要设置状态向量与状态向量方差矩阵的初值如下:
a0=(sv1)=(1)    ,         P0=VAR(sv1)=(1    0.5)
      sv2          0                                                     sv2          0.5   2

首先创建一个向量对象,命名为a0,输入初始值;再创建一个矩阵对象,命名为P0.输入初始值。然后在编辑状态空间模型指定窗口,可以将下面两行加到描述文本最下面:
@mprior a0
@vprior P0

这是我从高铁梅课本上敲下来的,你试着去做下。应该不会有问题了。
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2009-10-16 14:55:25
楼上的,a0和p0怎么设置,为什么是1和0?
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2015-5-3 11:27:58
菜鸟不懂啊
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