对于平稳模型Eviews根据稳定状态条件能够解出初始条件。当无法解出初始条件时,Eviews将设置初始状态向量为0,初始协方差矩阵为一个任意大的正数乘以单位矩阵。
如果有这两者的先验信息,可以使用关键字@mprior和@vprior创建一个包含适当值的向量和矩阵。例如,假设有一个2个方程的状态空间模型,要设置状态向量与状态向量方差矩阵的初值如下:
a0=(sv1)=(1) , P0=VAR(sv1)=(1 0.5)
sv2 0 sv2 0.5 2
首先创建一个向量对象,命名为a0,输入初始值;再创建一个矩阵对象,命名为P0.输入初始值。然后在编辑状态空间模型指定窗口,可以将下面两行加到描述文本最下面:
@mprior a0
@vprior P0
这是我从高铁梅课本上敲下来的,你试着去做下。应该不会有问题了。