输入 findit hp filter  可查询到。

输入如下命令安装（hpfilter是这个程序包中的一个文件）：
net install tslib

详情可输入：
view net describe tslib, from(http://www.stata.com/users/becketti)
最后一个文件就是你所需要的。

多谢连老师

连老师:ado可以安装,但是执行hpfilter 文件名  之后,并没有产生 H.文件名的variable,请问这是怎么回事?

不是很明白你的问题，仔细查看帮助文件吧。

先findit hp filter

然后找到这一项

tslib from http://www.stata.com/users/becketti
    tslib.  Becketti time-series library: Stata 6 Version. (1 of 2) / This
    library consists of Stata 6 compatible versions of programs from / the
    Becketti time-series library (formerly known as the Stata time / series
    library), a collection of user-contributed, interconnected / ado-files for
点击tslib from http://www.stata.com/users/becketti，进去后click here to install