全部版块 我的主页
论坛 经济学论坛 三区 宏观经济学
2157 7
2020-02-27
请问DSG做Bayesian estimation时数据处理进行hp filter一般是用matlab做吗 还是eviews or stata? 拜读了李老师的书,书上附的hp_filter函数处理后的数据与网上one_sided_hp_filter函数处理后的数据不一样呢,和软件处理后的也不一样。所以不知道该用什么软件处理合适,还望指教。另外,有人说Hamilton发布论文说hp filter有致命缺点不应该使用?是怎么回事呢。谢谢!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2020-3-1 21:03:34
hp_filter函数处理后的数据应该和Eviews一致,这个我验证过,注意要选择相同的参数,相同的数据序列
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-3-1 21:04:09
Stata我没验证过。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-3-2 16:11:58
ahnulxy 发表于 2020-3-1 21:03
hp_filter函数处理后的数据应该和Eviews一致,这个我验证过,注意要选择相同的参数,相同的数据序列
好的 谢谢老师~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-3-2 20:17:08
我也看到了相关论文,在说hp滤波的缺陷,但还没来得及细读。个人意见是适用的就是最好的。本来经济学科就是百家争鸣,没有严格的对与错。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-3-8 18:40:05
ahnulxy 发表于 2020-3-2 20:17
我也看到了相关论文,在说hp滤波的缺陷,但还没来得及细读。个人意见是适用的就是最好的。本来经济学科就是 ...
好的。谢谢老师!您说的对。而且hp滤波不仅仅应用于DSGE
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群