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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2009-08-13
请问各位,如果我手上的失业率或者通货膨胀率之类的数据不平稳怎么办?
虽然从数据上看差分之后能够达到平稳,但是这样的数据差分以后的经济意义是什么呢?
如果不用差分还有什么办法能够处理呢?
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2009-8-13 11:02:29
一种处理方法是取对数,对数后差分可以近似看做增长率,即失业率的增长率或通货膨胀率的增长率。至于这二者的增长率是否符合你原先需要的经济意义就不知道了。

不用差分,则可能还有一种方法,即协整。如果你的计量分析涉及协整,或者可用协整,而所有变量又是同阶单整的,就可以进行协整检验,如果是协整的,则可以进行进一步的计量分析——这种情况下可以用原序列建模,不需要差分。
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