同问！希望有人指教！

有没有高手介绍一些关于monte carlo的著作啊？再次感谢

这个问题是这样得！ 首先你给模型参数一个确定一个真实值，对于异方差的权参数让它在改变，逐渐加大。然后随机产生一组数据，然后根据这组数据得到检验统计量。重复这样的过程1000次或者5000次，在一定的分位点下记录统计量检验异方差成功或者失败的次数，用成功的次数除以1000就是检验统计量的功效，或者是power. 具体你可参看我的一篇将要发表在《《数学进展》》的一篇论文，需要的话站内发信给我即可！然后告诉我你的邮箱，我发给你。

如果可以的话，想拜读一下大作。xuqtl@hotmail.com

我有关于检验ADFpower 的Monte Carlo Simulation. 是我参照EViews编的code。不知道LZ感不感兴趣。