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面板数据的granger因果检验怎么做

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收藏 2009-08-15

悬赏 20 个论坛币未解决

小弟不才，想请教各位大师面板数据的granger因果检验怎么做？？
小弟最近在写一篇论文，发现面板数据中生成一个pool后，eviews6.0只有单位根检验和协整检验的选项，没有看到有granger因果检验的选项
我也上网搜了好几篇关于面板数据的granger因果检验文章，其中有面板数据的granger因果检验的，但都没有讲具体软件是怎么实现
所以想请教各位大师面板数据的granger因果检验是怎么实现的！！谢谢！！

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2009-8-15 09:28:00

Eviews实现不了的

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2009-8-16 15:12:07

那请问下，什么软件能实现呢？我看期刊上有这方便的文章啊说明是能实现的啊
忘各位大师不吝赐教 ^_^ 谢谢

2# zyongz

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蝴蝶不跳舞

2009-8-16 16:12:37

应用STATA应该可以实现的，

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2009-8-16 17:00:33

个人观点如下：
Granger因果检验有这样的要求：只有在平稳变量之间或存在协整关系的非平稳变量之间才能进行。
问题首先在于面板数据与一般时间序列数据平稳性检验上的差别，一般情况在此不多说，对于面板数据的平稳性检验，Eviews5.0以上的版本已新增了面板数据的单位根检验功能，楼主可以自己小试下。
至于具体实现，eviews6.0我之前用过的，可以实现，但后来又改回用5.0了，没法把具体步骤一一写出。但可以确定绝对可以做，causality test 是可以做面板的。
解决问题最好方法就是实践，看看书，多做，肯定能做出来，加油！

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2009-8-17 21:56:34

首先要把Granger因果检验的原理研究清楚
然后在EIVEWS 6.0 中对差分的滞后项进行回归，可以判断因果关系

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2011-3-13 19:42:37

格兰杰因果检验（前提是变量协整）
Eviews好像没有在POOL窗口中提供Granger causality test，如果想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话，不妨先导出相关的序列到一组中（POOL窗口中的Proc/Make Group），再来试试

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2011-4-12 11:12:53

5# jerryl
想请教下，关于面板数据看哪些书比较好？可否推荐~

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2011-4-15 11:09:29

专门的面板数据书籍就那么几本而已
综合性计量书里有面板数据的章节~~

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2012-2-18 00:40:43

你将录入的数据以group的形式打开，然后在这个窗口选择view最下面的grander casualty，然后选择滞后期，一般为2期，就可以了

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2013-1-29 22:59:47

谢谢，真有用啊，学到了！

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2013-10-23 00:08:58

summerma100 发表于 2012-2-18 00:40
你将录入的数据以group的形式打开，然后在这个窗口选择view最下面的grander casualty，然后选择滞后期，一般 ...

在面板因果检验中，请问滞后阶数怎样更科学的选择出来？谢谢

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木家二公子

2014-2-14 13:57:04

如果奖给我20论坛币的话，我就能详细解答，哈哈

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2015-4-6 17:14:50

stata倒是真的没法做面板=。=只能基于var基础上的granger

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2015-5-7 11:43:53

楼主时隔多年你现在会用Eviews实现面板数据的格兰杰因果检验了吗？请赐教

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2017-10-30 14:24:59

哈哈，时隔多年的小学生等级

也来请教了

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2018-1-24 19:27:32

fengche2000 发表于 2013-10-23 00:08
在面板因果检验中，请问滞后阶数怎样更科学的选择出来？谢谢

这种做法是不对的，面板格式需要先做var分析

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2018-5-10 18:28:39

木家二公子发表于 2014-2-14 13:57
如果奖给我20论坛币的话，我就能详细解答，哈哈

论文中求教！！

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2019-3-10 12:08:12

summerma100 发表于 2012-2-18 00:40
你将录入的数据以group的形式打开，然后在这个窗口选择view最下面的grander casualty，然后选择滞后期，一般 ...

请问我已经得出最优滞后为5阶那就直接写5可以么？然后eviews make group的话得到的granger结果怎么分析呢左边一列全是不同地区和各个变量

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