全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
17030 12
2009-08-17
在做面板数据分析时,第一个是有截距项和趋势项(individual intercept and trend)的结果,如图: (LLC检验平稳
      
   Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t* -7.96051  0.0000  30  210
Breitung t-stat  9.55885  1.0000  30  180
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat   1.07530  0.8589  30  210
ADF - Fisher Chi-square  61.3252  0.4282  30  210
PP - Fisher Chi-square  160.243  0.0000  30  210

而在选择只有截距项时(individual intercept ),LLC检验非平稳,如图,
       Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t*  11.1874  1.0000  30  198
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat   18.3790  1.0000  30  198
ADF - Fisher Chi-square  1.30436  1.0000  30  198
PP - Fisher Chi-square  0.01404  1.0000  30  210
   
在选择检验方法是一般会选择LLC检验,我到底该选择哪一个,平稳还是不平稳,请高手指教?多谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-8-17 22:34:32
本人也经常遇到同样的问题,顶起来,期待各位达人解答
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-8-17 22:39:43
如果你时序较短,多选择一些方法,例如IPS、Fisher-ADF、Fisher-pp检验检验等,看看结果如何,按照少数服从多数的原则。另外要不要趋势项目要根据你的变量而定,例如GDP可能需要带趋势项目,但一阶差分一般就不需要趋势项啦。
    一孔之见,仅供参考!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-8-17 23:05:06
LLC是同质单位根检验,IPS等是异质单位根检验,一般来说很难认为面板时间序列是同质的,通常可以用3个常见的检验,LLC,IPS和Hadri,Hadri的原假设是:不含有单位根。Hadri类似与KPSS,此检验的power较高,即犯第二类错误的概率较小。因此,Hadri的检验结果正好和LLC,IPS的相互验证。同时,关于截距和趋势的选择,如楼上所说,那就看情况了,如果是如GDP类似的,那当然要选有趋势的了,同时一般也都有截距。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-8-18 08:40:09
多谢几位好心人相助!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-8-20 10:41:28
好难哦,学习中
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群