如何看面板数据单位根检验结果？？

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收藏 2010-10-30

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -2.78395  0.0027  11  142

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.18016  0.0146  11  142
ADF - Fisher Chi-square  34.5356  0.0433  11  142
PP - Fisher Chi-square  33.0959  0.0605  11  143

请问这个是平稳还是非平稳？？？

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99rabbit

2010-10-30 18:35:06

看上去是平稳的。

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raymond105

2010-10-30 18:48:35

是不是那个概率P值越小越显著呀？？

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耕耘使者

2010-10-30 19:00:39

3# raymond105
对。
原假设是有单位根，不平稳。
P值小于0.05，则拒绝了原假设，所以平稳。

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raymond105

2010-10-30 19:18:33

多谢你的回答。。。再问一个问题啊，我现在就做两个变量的关系分析，水平序列是不平稳，一阶差分之后平稳，表明他们都是一阶单整。然后我做JHANSEN 检验，存在协整。那请问如何才能建立协整误差修正模型呢？？好多文章说E-G两步法？？但我不知道具体在Eviews 6.0中是如何做出来的，你知道吗？？非常感谢!

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腐朽花落

2010-10-31 11:33:49

哈哈。教授，凭什么要告诉你呢？

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