最近在学习如何进行中介效应检验。突然有了一些疑问，希望大家能帮忙解答，谢谢了！
简单来说，就例如有3个变量，自变量X,因变量Y,中介变量M
那么要想检验M是中介变量，实际上就是做3个方程的回归
首先是做回归Y和X
再回归M和X
最后回归Y和X，M
由于目前我看到的有关中介效应的论文都是直接使用混合效应模型对上述3个方程进行回归的。
但是对于面板数据来说，除了混合效应模型外，也有固定效应模型和随机效应模型。那么，问题就是对于上述3个方程的回归出于什么理由就直接用混合效应模型来检验，而不考虑用固定效应模型/随机效应模型来进行回归，来检验中介效应。就例如，只考虑最简单的变截距固定效应模型，实际上，仅仅只是在上述3个回归方程中，多考虑了一个个体上的差异。

不知道有没这样的做法，还是说中介效应模型是和固定效应模型或随机效应模型相互矛盾的，既然用的是中介效应模型就必须用混合效应模型去检验，而不能用固定效应模型或随机效应模型了。还望各位帮忙解答，谢谢了！