全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
面板数据的调节或中介效应，理论或者实操都可以。
ymizhao
6311 8
2020-04-12
悬赏 20 个论坛币 已解决
感恩大家，最近再学校调节和中介效应，不过一般都是截面数据，也看到知网的面板数据，不过总感觉有疑问，因为面板数据正常的需要选择不同的模型，比如混合，固定，随机效应等，然后才能回归，而如果涉及到中介或者调节，是否需要分阶段来进行。

最佳答案

Sea.Zeng 查看完整内容

这个不需要文献依据，把固定效应和随机效应估计量去推导一遍就知道了。如果知道固定效应和随机效应的推导，就应该明白，在随机效应模型能用时，固定效应模型得到的估计量同样也是一致的；但是当只能用固定效应模型时，随机效应模型得到的估计量是不一致的。谨慎起见，当然是应该选用固定效应模型！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
Sea.Zeng
2020-4-12 19:41:44
ymizhao 发表于 2020-4-16 09:33
我看了B站一个视频，基本上没有提到其他筛选，貌似时直接采用固定效应模型进行的，感谢您的回答，不知道您 ...
这个不需要文献依据，把固定效应和随机效应估计量去推导一遍就知道了。如果知道固定效应和随机效应的推导，就应该明白，在随机效应模型能用时，固定效应模型得到的估计量同样也是一致的；但是当只能用固定效应模型时，随机效应模型得到的估计量是不一致的。谨慎起见，当然是应该选用固定效应模型！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

caozhaowen
2020-4-13 01:39:27
我想不需要分阶段。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ymizhao
2020-4-13 09:08:48
caozhaowen 发表于 2020-4-13 01:39
我想不需要分阶段。
我的意思 是不是 需要首先 通过F检验或者H检验筛选 适合面板数据的回顾模型，然后再加入交叉项等，您提到的不需要，是指直接进行哪种回归，或者命令，或者有没有出处，感恩。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Sea.Zeng
2020-4-15 14:59:20
ymizhao 发表于 2020-4-13 09:08
我的意思 是不是 需要首先 通过F检验或者H检验筛选 适合面板数据的回顾模型，然后再加入交叉项等，您提到 ...
混合回归和随机效应的理论意义大于实际意义，在现有的研究中并不多。这是因为，混合回归和随机效应所依据的假设比固定效应强得多，基本上很难遇到适合用混合回归和随机效应的情况。因此，一般情况下可以直接采用固定效应。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ymizhao
2020-4-16 09:33:10
Sea.Zeng 发表于 2020-4-15 14:59
混合回归和随机效应的理论意义大于实际意义，在现有的研究中并不多。这是因为，混合回归和随机效应所依据 ...
我看了B站一个视频，基本上没有提到其他筛选，貌似时直接采用固定效应模型进行的，感谢您的回答，不知道您能不能提高一个比如比较重要的文献依据，不管是国内的学者，还是国外学者的文献，这样如果我选择了这样的作法，至少心理稍稍有些踏实，再次感谢啊。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群