关于用stata做AR(2)模型 - Stata专版 - 经管之家

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关于用stata做AR(2)模型

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收藏 2017-02-19

悬赏 40 个论坛币未解决

新手使用stata用50个白噪声样本生成AR(2) yt = 25 + 0.6yt1+ 0.25yt2+et
分析yt的ACF PACF

我知道关于白噪声指令相关为
set obs 100
/*generate a white noise process*/
gen wn=invnormal(uniform())
label var wn "white noise process"
summ wn
gen t=_ntsset t
来设置50个白噪声序列

但是到了设置AR(2)模型的时候就不知道该怎么做了，求助大神帮助

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2017-2-23 09:19:14

不知道是不是你需要的，有直接生成arma时间序列的命令如下：

install package “sim_arma”

sim_arm 变量名, ar(0.6,0.25) nobs(50)

help sim_arm 可以查看其它参数设置

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2017-2-25 00:05:31

Cassie_lele 发表于 2017-2-23 09:19
不知道是不是你需要的，有直接生成arma时间序列的命令如下：

install package “sim_arma”

我们不做ARMA,只做关于白噪声的AR（2）.不过还是谢谢

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2017-2-28 01:47:12

zuotanluo 发表于 2017-2-25 00:05
我们不做ARMA,只做关于白噪声的AR（2）.不过还是谢谢

弱弱问一下，白噪声是iid的吧？怎么会有autocorrelation？

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2021-11-22 23:20:30

遇到一样的问题了，楼主会了吗》救救孩子

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