我想说的是统计中的蒙特卡洛模拟是很重要的。一篇好Paper除了理论上独树一帜外，实用上也是必须的。因此模拟是很有必要的。它告诉我们在实际中如何运用理论中的条件，从而得到那些精确的结果。另外在对比不同方法时，可以采用模拟方法来做。如果有数据的话，可以在模拟之后附加上实际例子，加以实际验证。

常用的模拟产生随机的分布主要有：比如正态分布，伽马分布，Poisson分布，二项分布，均匀分布等。这些都可以用软件R, Matlab, Splus等来做。

另外涉及到一些很难算的积分，也可用模拟来做。简单来说就是用样本均值来逼近均值，此均值就是难算的积分。