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2013 5
2009-08-22
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现在在做有关煤炭期货定价模型的研究,目前国内没有这方面的数据,但是模型又需要对其进行检验,请各位给我一些这方面的建议,谢谢!(不知道数字模拟能不能运用到这里)
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2009-8-22 11:06:26
可以的,可以根据你的模型,设定好参数,用蒙特卡洛模拟的方法,得出数据,然后就可以用这些数据应用于你的模型检验,再选用蒙特卡洛模拟的时候,即使要对生成的随机数的设定,一定要是根据你的模型要求的类型来设定。在金融创新的研究中,蒙特卡洛实验是最常用和使用的方法。
     建议,先用你的模型去模拟一下有数据的期货商品,看看选用那一种数据生成。
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2009-8-24 17:55:39
楼上的是高手,不知道蒙特尔那个怎么用,也是第一次听说不用数据就可以模拟的。
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2009-8-24 18:18:41
不过我们在处理此类问题时,一般是根据美国学者研究的经验数据来假定国内此类因素的取值,比如波动率的取值区间,然后做模拟。不过说句实在话,你要做的这种模拟没有实际意义,模型好看而不中用。建议楼主可以从影响煤炭现货价格的因素来研究这个问题,首先有数据,其次期货价格终究要回归到现货。
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2009-8-30 16:19:06
谢谢 二位的建议,目前我正在做就是研究影响煤炭现货价格 因素的分析。
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2009-8-30 16:59:33
可以,现在有,根据模型编数据的软件,可以自编数据,
   在百度上搜下就可以了
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