关于利率敏感度的

4062

收藏 2009-08-22

还有30年到期的贷款，和一年内到期的贷款，为什么是一年内到期的贷款对利率变动的敏感度高啊（书上写的）？不是应该是还有30年到期的吗，因为利率变化对到期期限越长的贷款现值影响越大啊！搞不懂，求求高人帮帮忙，指点指点！谢谢啦

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-8-25 17:23:05

如果是1年和30年固定利率贷款（如果信用风险不计或者相类似），如果是说整个收益率曲线平移，那么应该是后者的敏感度高些吧。书上的东西也可能错。呵呵。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-8-25 21:28:28

美国债券都是以30年为时间单位的，一般会以par value 100%回收，个人觉得浮动不大

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-8-26 01:58:00

江湖小虾米发表于 2009-8-22 16:40
还有30年到期的贷款，和一年内到期的贷款，为什么是一年内到期的贷款对利率变动的敏感度高啊（书上写的）？不是应该是还有30年到期的吗，因为利率变化对到期期限越长的贷款现值影响越大啊！搞不懂，求求高人帮帮忙，指点指点！谢谢啦

what is your book?

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享