薛剑波 – FRM
研究方向：
全球大类资产配置以及优化模型
自动化交易系统以及量化交易策略

教育背景：
1998年上海交通大学本科机电一体化
2001年德国斯图加特大学信息工程学硕士
2006年瑞士联邦理工大学计算机 博士候选人
2008年瑞士洛桑大学商学院 金融工程硕士

职业背景：
2007-2008瑞士UBS银行财富管理部 实习
2008-2011 瑞士再保险全球资产管理部  量化分析师（助理副总裁， 副总裁）
2011-2015 瑞士Julius Baer银行亚洲财富管理部 投资经理（副董事）
2016 北京宜信金融产品创新部 – 智能投顾（总监）
2017 达尔文量化科技 – 创始人

尊敬的薛老师您好，麻烦请教个问题。最近几年有些研究讨论risk parity 和smart beta 的应用，但是也有人提出一些批判，不知道实务界怎么看待这些策略，尤其是一些有批判的地方会怎么处理？非常感谢，祝您一切顺利！

薛老师您好！想请教三个关于股票alpha策略的问题：
1. 目前广泛使用的多因子模型， 在学术界有不少相关的论文， 但关于因子组合时权重的确定， 却少有文献提及， 不知业界在因子权重优化方面有哪些实用的方法？
2. 从构建策略使用的数据出发， 大致分成量价数据和基本面数据， 但量价数据的研究众多， 策略更拥挤， 而基本面， 尤其是基于财报的数据， 频率太低， 不知老师觉得未来股票alpha策略的研究， 哪一个方向的数据会更有前景？或是哪个新的领域更值得探究？
3. 老师对基于机器学习的策略如何看？未来前景怎样？

支持支持，学习了