全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
用stata做随机效应时遇到的检验问题
393630238
7757 8
2017-02-27
悬赏 5 个论坛币 未解决
本人计量小白，用stata做回归的时候遇到一些问题，新手没有多少论坛币，求教！
现在做了hausman以后无法拒绝原假设，选了随机效应。想问一下随机效应（非正态分布）是只有wald检验，没有F检验吗？这两个检验是检验/衡量什么的呢？因为我的变量是离散型变量，R2很小，有什么指标是可以衡量回归模型的显著性/拟合程度的？
另外能不能麻烦说一下wald检验量的结果该如何解释？
谢谢！！
11.png


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
黃河泉
2017-2-27 17:57:47
1. 你的被解释变量的值是长成什么样子？2. 可不可以将你做 Hausman test (区隔 FE/RE) 之指令与结果 show 出来一下！3. 在我看来，你问的 Wald test 等都不是重点，几乎没人在讨论这个！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

393630238
2017-2-27 18:09:25
黃河泉 发表于 2017-2-27 17:57
1. 你的被解释变量的值是长成什么样子？2. 可不可以将你做 Hausman test (区隔 FE/RE) 之指令与结果 show 出 ...
hausman 11.png
被解释变量是银行的分支机构数量，个体差异大，随时间变化的差异也大，很离散。
不知道你这么说是什么意思，这个确实不是重点，可是这是我想要求证的问题啊，不能问么？那你觉得什么是重点值得你回答？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2017-2-27 18:23:44
393630238 发表于 2017-2-27 18:09
hausman
被解释变量是银行的分支机构数量，个体差异大，随时间变化的差异也大，很离散。
不知道你这么说 ...
1. 这个是个 long story，我一直认为用 RE 之估计结果是比较不太 robust 的（你若多加一两个解释变量，极容易会拒绝 RE；若你考虑允许异方差（你现在假设是同方差之情况）版本的 Hausman test，其也容易拒绝 RE，我也愿意接受大家对此点之批评）。2. 先撇开这一点，我可不可以了解你要求证之问题到底是啥（因为我几乎没看过有人谈到此点）？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

393630238
2017-2-27 18:37:21
黃河泉 发表于 2017-2-27 18:23
1. 这个是个 long story，我一直认为用 RE 之估计结果是比较不太 robust 的（你若多加一两个解释变量，极 ...
1.我要求证的就是随机效应（非正态分布）是不是只能做wald检验，没有F检验？这两个检验是检验/衡量什么的？这也是说来话长，没有必要详细展开说了。
2.考虑异方差情况的hausman test应该怎么做呢？我现在stata刚入门能否麻烦稍微详细点？之前用的是 hausman fe re, sigmamore。谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2017-2-27 18:48:09
393630238 发表于 2017-2-27 18:37
1.我要求证的就是随机效应（非正态分布）是不是只能做wald检验，没有F检验？这两个检验是检验/衡量什么的 ...
1. 我有点 confused，你上面做的 hausman fe re, sigmamore 不是已经告诉你是 RE 了吗？这跟非正态分布又有什么关系？2. 先安装 ssc install xtoverid，然后 help xtoverid 并见其最后一个例子！
复制代码
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群