计量菜鸟一枚，哪位大神能帮忙看看下面的stata分析结果。本人研究公司股权结构和经营绩效之间的关系。其中被解释变量为EVA，解释变量为gyg(国有股比例），资产负债率=zcf，总资产的自然对数=size,第一大股东持股比例=dydgd,前十大股东持股比例=qsdgd, 第一大股东持股比例/第二至第十大股东持股比例=hed1。毕业硕士论文用，情况紧急，求各位大神帮帮忙！！！在此跪谢了！！！！
1/hed1=hed2
股权性质=cha
层级判断=lev
A股流通股比例=AGltg
xtset company year
       panel variable:  company (unbalanced)
        time variable:  year, 2007 to 2014, but with gaps
                delta:  1 unit

. xtreg eva gyg agltg dydgd qsdgd hed1 zcf size,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      9471
Group variable: company                         Number of groups   =      1566

R-sq:  within  = 0.0183                         Obs per group: min =         1
       between = 0.0006                                        avg =       6.0
       overall = 0.0024                                        max =         8

                                                F(7,7898)          =     21.00
corr(u_i, Xb)  = -0.4685                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         eva |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         gyg |   .1093325   .0309347     3.53   0.000     .0486923    .1699727
       agltg |   .0774103   .0219665     3.52   0.000     .0343501    .1204705
       dydgd |  -.3153803   .0784377    -4.02   0.000    -.4691389   -.1616217
       qsdgd |   .5226604    .061039     8.56   0.000     .4030079    .6423129
        hed1 |   .0012767   .0008746     1.46   0.144    -.0004377    .0029911
         zcf |   .1105664   .0133541     8.28   0.000     .0843889    .1367439
        size |   .0126312   .0072696     1.74   0.082    -.0016192    .0268816
       _cons |   -.580565   .1558171    -3.73   0.000    -.8860078   -.2751223
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .11533358
     sigma_e |  .27248197
         rho |  .15193718   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(1565, 7898) =     0.78          Prob > F = 1.0000

. estimates store FE

. xtreg eva gyg agltg dydgd qsdgd hed1 zcf size,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      9471
Group variable: company                         Number of groups   =      1566

R-sq:  within  = 0.0004                         Obs per group: min =         1
       between = 0.1101                                        avg =       6.0
       overall = 0.0180                                        max =         8

                                                Wald chi2(7)       =    173.39
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         eva |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         gyg |  -.0002157   .0185752    -0.01   0.991    -.0366224     .036191
       agltg |   .0308567   .0132239     2.33   0.020     .0049384    .0567751
       dydgd |  -.0806811   .0307427    -2.62   0.009    -.1409358   -.0204264
       qsdgd |   .2019304   .0297227     6.79   0.000     .1436749    .2601859
        hed1 |  -.0006395   .0005636    -1.13   0.257    -.0017442    .0004652
         zcf |  -.0399734   .0072501    -5.51   0.000    -.0541833   -.0257635
        size |   .0180918   .0025506     7.09   0.000     .0130927    .0230909
       _cons |  -.4849346   .0531431    -9.13   0.000     -.589093   -.3807761
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |          0
     sigma_e |  .27248197
         rho |          0   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. estimates store RE

. hausman FE RE,constant sigmamore

Note: the rank of the differenced variance matrix (7) does not equal the number of
        coefficients being tested (8); be sure this is what you expect, or there may
        be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for
        anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the
        coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       FE           RE         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         gyg |    .1093325    -.0002157        .1095482        .0240193
       agltg |    .0774103     .0308567        .0465535        .0170298
       dydgd |   -.3153803    -.0806811       -.2346992         .070586
       qsdgd |    .5226604     .2019304          .32073        .0520199
        hed1 |    .0012767    -.0006395        .0019162        .0006475
         zcf |    .1105664    -.0399734        .1505398          .01092
        size |    .0126312     .0180918       -.0054606         .006664
       _cons |    -.580565    -.4849346       -.0956305        .1434119
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      246.80
                Prob>chi2 =      0.0000