建立garch(1,1)模型后如何用蒙特卡洛模拟价格走势？

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收藏 2017-03-01

我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格，接下来应该如何开展？是要使用建立GARCH模型时用到的均值方程吗？

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2018-6-4 00:19:07

fanscsa 发表于 2017-3-1 15:51
我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如 ...

你好，请问您解决这个问题了吗，我也是同样的疑问

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