ADF检验结果，两个平稳、两个一阶单整，该怎么办？

sunny7779

9271

收藏 2009-08-28

求助各位大侠：四个时间序列，ADF检验结果，两个平稳、两个一阶单整，接下来该怎样进行协整检验？

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maersasi

2009-8-28 23:38:43

路过同问谢谢顶起来

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linger1213

2009-8-29 23:45:12

协整的前提是非平稳的同阶单整，所以楼主这种情况的不能做协整的
声明，个人观点，仅供参考

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nlm0402

2009-8-30 08:34:28

这应该是多变量的协整，在易丹辉的书上，记得讲过多变量协整不需要各个变量都是同阶单整。
但是也有人说，严格而言，都需要同阶单整。
有的序列消除物价波动、汇率波动，或取对数，结果就表现出原序列平稳。

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yangxiuyu

2009-8-30 15:29:53

应该对一阶单整的继续做差分，将其变成平稳的，然后这四个平稳的再做协整

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hgwh

2009-9-1 10:05:40

按我的理解，这种情况是可以直接做协整的。多变量协整中，只要有两个及以上i（1）就可以直接做协整，不需要所有变量同阶。

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