策略思路：
在开盘30分钟后准备入场；
上轨＝开盘后30分钟高点；
下轨＝开盘后30分钟低点；

多头进场条件：收盘价大于上轨,最高价连续三根涨
空头进场条件：收盘价小于下轨,最低价连续三根跌

多头出场条件：收盘价小于下轨
空头出场条件：收盘价大于上轨


回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）





策略代码：

  function  HansStrategy(Freq,shareNum)  %上面2个为输入参数  

%  ------------  HansStrategy-------------------

%  Freq  为输入时间频率

%  shareNum  为操作的手数

global  hh;    %  全局变量，记录9点至9点半之间最大值

global  ll;    %  全局变量，记录9点至9点半之间最小值

if  isempty(hh)      %  全局变量hh赋初值

        hh=0;

end

if  isempty(ll)      %  全局变量ll赋初值

        ll=0;

end

%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%

traderDailyCloseTime(145000);          %  每天14：50分平仓        如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。

targetList  =  traderGetTargetList();  %获取交易标的句柄

HandleList  =  traderGetHandleList();  %获取账户句柄

[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);  %获取当前仓位状况

lags=300;

barnum=traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);  %当前Bar的编号

if(barnum<=lags)  %当编号不超过所取的数据长度时，返回

        return;

end

%---------------------策略提取数据---------------%

[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq,  0-lags,  0,false,'FWard');  %提取数据，从当前开始往前取lags个数据

%---------------------策略计算与基本逻辑---------------%

t0=datevec(time(end));

if  (floor(time(end))~=floor(time(end-1)))    %  判断当前BAR是否为当天，只对当天BAR计算

        hh=high(end);

        ll=low(end);

        nhNum=0;

        nlNum=0;

        newh=0;

        newl=0;

end

kaicang=0;    %记录当天开仓次数

if  time(end)>=datenum([t0(1)  t0(2)  t0(3)  09  15  00])  &&  time(end)<=datenum([t0(1)  t0(2)  t0(3)  09  45  00])  %  如果当天在9：15和9：30之间

        if  high(end)>hh

                hh=high(end);

        end

        if  low(end)<ll

                ll=low(end);

        end

end

if  kaicang<1            %  每天只开仓一次

        if  time(end)>datenum([t0(1)  t0(2)  t0(3)  09  45  00])            %交易时间从当天9:45开始

                T=datevec(time(end)-datenum([t0(1)  t0(2)  t0(3)  09  45  00]));

                len=ceil(T(5)/Freq);

                hh1=min(close(end-len+1:end-3)<hh*ones(len-3,1));    %超过9：15至9：30之间的最大值的第一根BAR之后，继续连续三根BAR上涨

                ll1=min(close(end-len+1:end-3)>ll*ones(len-3,1));    %低于9：15至9：30之间的最小值的第一根BAR之后，继续连续三根BAR下跌

                %----------------------策略主体-------------------------------%

                if      marketposition(1)==0

                        if    close(end-2)>hh

                                if  high(end-1)>high(end-2)

                                        if  high(end)>high(end-1)

                                                if  hh1

                                                        orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy0');%开多单

                                                end

                                        end

                                end

                        end

                end

                    if      marketposition(1)==0

                        if    close(end-2)<ll

                                if  low(end-1)<low(end-2)

                                        if  low(end)<low(end-1)

                                                if  ll1

                                orderID2=traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sellshort1');%开空单

                                                end

                                        end

                                end

                        end

                end

                if    marketposition(1)>0

                        if  close(end)<ll          %止损

                                traderSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell0');

                                kaicang=1;

                        end

                end

                if    marketposition(1)<0

                        if  close(end)>hh      %止损

                                traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buytocover1');

                                kaicang=1;

                        end

                end

        end

end

end

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