alexbest007 发表于 2009-8-29 12:09
我的数据是来自各银行的财务指标数据。做简单相关分析时各自变量和因变量之间的相关性比较强，基本符合预期。

但是我做到逐步回归时发现，只有一个变量（而且是控制变量）进入逐步回归。（逐步回归选取第一个进入回归的自变量是与因变量相关性最大的那个，第二个及其之后才是偏相关度最大的。）

我剔除掉该控制变量重新做逐步回归，仍然只有一个变量进入（是个较重要的解释变量）。

我想问的是，
1.只有一个自变量进入逐步回归，我能够说其对因变量有预测作用吗？
2.能够剔除掉逐步这个重要的控制变量，把剩下的变量拿来做回归吗，这样是否很不合理会受到很多质疑？如果我声明是因为该控制变量的影响过大，而我主要想研究解释变量呢？

请大家替我解答一二吧，我困惑很久了，感激不尽！！

kuangsir6 发表于 2009-12-27 10:27

alexbest007 发表于 2009-8-29 12:09
我的数据是来自各银行的财务指标数据。做简单相关分析时各自变量和因变量之间的相关性比较强，基本符合预期。

但是我做到逐步回归时发现，只有一个变量（而且是控制变量）进入逐步回归。（逐步回归选取第一个进入回归的自变量是与因变量相关性最大的那个，第二个及其之后才是偏相关度最大的。）

我剔除掉该控制变量重新做逐步回归，仍然只有一个变量进入（是个较重要的解释变量）。

我想问的是，
1.只有一个自变量进入逐步回归，我能够说其对因变量有预测作用吗？
2.能够剔除掉逐步这个重要的控制变量，把剩下的变量拿来做回归吗，这样是否很不合理会受到很多质疑？如果我声明是因为该控制变量的影响过大，而我主要想研究解释变量呢？

请大家替我解答一二吧，我困惑很久了，感激不尽！！

根据你前面几个帖子的陆续介绍，我感觉在偏相关较低的情况下，可能有以下情况：
1.变量之间存在虚假相关，实际上无关。
2.变量之间可能不是线性关系。
3.变量的属性分布不满足回归分析的基本前提。
4.其它未知情况。