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股价同步性数据-手动计算附具体公式/定义说明2003-2015
半岩有洞顶有池1
28366 117
2017-03-08
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A股市场上市公司2003-2015年股价同步性数据，使用stata计算，具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析》一文，利用股价收益率（firm i in year t stock week return）回归到市场综合收益率（value-weighted）和行业收益率（value-weighted return omit firm i in year t）的R方经log处理后！完全复制管理世界一文做法！
由于数据量很大，跑stata跑了一晚上大概四五个小时，加上前期模型研究和命令编写、初始数据收集和最终整理，也是付出不少劳动，收取一定辛苦费！
股价同步性03-15.xls
大小:(1021 KB)

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股票代码  年份        同步性

1

2003

1.453213

1

2004

0.77316

1

2005

0.559624

1

2006

-1.42421

1

2007

-0.30286

1

2008

1.357877

1

2009

1.183692

1

2010

1.0572

1

2011

0.637572

1

2012

1.258093

1

2013

0.856857

1

2014

1.44195

1

2015

1.17033





补充内容 (2019-9-17 09:06):
更新至2018
https://bbs.pinggu.org/thread-7182835-1-1.html
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艾烟
2017-3-9 19:37:17
你好…………我也在算这个…………不过我不太明白你算每年的股价同步性干嘛呀？   我明白你付出了很多劳动，我也愿意出钱…………但是我想要的是05-16年数据算出来的一个股价同步性  不知道可不可以把整理好的数据也给我呢  我自己再跑一次stata  我现在数据才整理了15.16……
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艾烟
2017-3-9 19:47:43
额不是 我光想我自己的了  我知道经典论文里是每年回归出股价同步性……  但是我想试试以更长的时间做回归
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半岩有洞顶有池1
2017-3-9 20:10:28
艾烟 发表于 2017-3-9 19:47
额不是 我光想我自己的了  我知道经典论文里是每年回归出股价同步性……  但是我想试试以更长的时间做回归
长期的并没有意义，因为波动太大，很难看出是否和市场、行业高度相关
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艾烟
2017-3-9 21:42:48
半岩有洞顶有池1 发表于 2017-3-9 20:10
长期的并没有意义，因为波动太大，很难看出是否和市场、行业高度相关
是哦  ……  谢谢呢  那可以交易你的数据吗   因为有见过不同的求同步性的模型  还想试试别的= =   主要是难在整理嘛
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半岩有洞顶有池1
2017-3-10 08:49:28
艾烟 发表于 2017-3-9 21:42
是哦  ……  谢谢呢  那可以交易你的数据吗   因为有见过不同的求同步性的模型  还想试试别的= =    ...
根据自己需求吧，哈哈
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