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用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率
huazhibankai123
2131 2
2017-03-10
用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？
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胖胖小龟宝
2017-3-10 16:08:23
如果数据量大的话 缺失值可以舍去 如果不是的话尽量填补
滞后期可以看AIC 在PQ确定的时候看下收敛情况
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huazhibankai123
2017-3-15 08:44:17
谢谢大神
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