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2009-09-01

易丹辉主编的数据分析系列教材:《数据分析与EViews应用》(中国人民大学,2008年10月),软件EViews6.0。在该书p208页中有这样一段内容:

“如果序列xy的格兰杰成因(Granger cause),必须满足两个条件:第一,x应该有助于预测y,即先估计当前的y值被其自身滞后期取值所能解释的程度,然后引入序列x的滞后值应当显著提高y被解释的程度;第二,y不应该有助于预测x,因为如果y也有助于预测x,则很有可能存在另外一些因素,这些因素即是引起x变化的原因,也是引起y变化的原因。”

理解这段内容,xy互为格兰杰成因时就不能说xy的格兰杰成因或者yx的格兰杰成因。但是,一些文献中,提到两个时间序列变量存在在双向格兰杰因果关系的研究结论。

这不是矛盾的吗?谁错了?

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2009-9-1 20:54:33
不矛盾。
这段话说得很清楚:“如果序列x是y的格兰杰成因,必须....”,它隐含着x是导致y的原因,即单向因果关系。
可以扩展一下::“如果序列y是x的格兰杰成因,必须....”,它隐含着y是导致x的原因,单向因果关系。
如果上述都成立也就是双向因果关系了。
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2009-9-2 08:16:57
问题在于:如果序列x是y的格兰杰成因,必须满足的第二个条件:“y不应该有助于预测x,因为如果y也有助于预测x,则很有可能存在另外一些因素,这些因素即是引起x变化的原因,也是引起y变化的原因。”当x与y互为格兰杰成因时就不能说x是y的格兰杰成因或者y是x的格兰杰成因。
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2009-9-2 09:06:25
“当x与y互为格兰杰成因时就不能说x是y的格兰杰成因或者y是x的格兰杰成因”,这是你理解的偏误,再仔细思考一下吧,不矛盾。
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2009-9-2 11:04:02
该如何理解第二个条件:“y不应该有助于预测x,因为如果y也有助于预测x,则很有可能存在另外一些因素,这些因素即是引起x变化的原因,也是引起y变化的原因。”
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2009-9-2 14:17:52
这是说如果存在X到Y的单向因果关系的条件下,y不应该有助于预测x,隐含着Y不能到X的因果关系。

如果是双向因果关系,就没有这一种说法:双向都有助于预测对方,非常正常。注意不能死扣这一点概念不放,必须放宽去理解。
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