请教stata高手：很多只股票各自有很多数据，如何一起进行ols回归？急，谢谢！

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收藏 2009-09-03

目前有32只股票，每只股票有45个交易日，每个交易日有1500笔交易，分析买卖价差的影响因素，根据公式，一只股票就可以做，但是要同时做32只股票的，怎么做？急，非常急，谢谢大虾指点！

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2009-9-3 15:35:15

题意不太清晰，而且由于没有附上数据也无从知道具体的数据结构，建议help statsby看看。

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2009-9-5 23:14:49

this is a panel data, you need to tsset the data first.

tsset 股票交易日, daily

then consider using streg, fe or streg, re

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2009-9-5 23:30:06

面板数据，按如下处理：
xtset 股票交易日
xtreg 股票因素1 因素2...
具体你去看看help xtset ,help xtreg

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