经济学 stata中的hausman检验结果怎么处理

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收藏 2017-03-14

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
               chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                        =       1.51
            Prob>chi2 =    0.4695

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Terry950901

2017-3-14 15:21:06

不能拒绝原假设。

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lianbaoli

2017-3-14 15:50:46

Terry950901 发表于 2017-3-14 15:21
不能拒绝原假设。

也就是说是随机效应？

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Terry950901

2017-3-14 18:23:44

是的，拒绝原假设，认为存在随机效应。

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黃河泉

2017-3-14 18:27:42

lianbaoli 发表于 2017-3-14 15:50
也就是说是随机效应？

论坛中大家常用的 Hausman test (RE vs FE)，只能在"同方差"之假设下进行。若是回归中有"异方差"（而且你若注意顶尖期刊都会修正标准误，意谓著真实之情况极可能是"异方差"）之情形，则大家常用的 Hausman test 就无法执行，因此需用这里所谈之方法（异方差之Hausman test）

复制代码

我深深觉得此方法被低估用途、而大家常用之 (同方差下) Hausman test 则是被高估了！拒绝 null hypothesis (RE)，应该使用 FE （加 robust 选项）。

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