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由于在Eviews的软件中没法对Panel data做heteroskedasiticity和serial correlation 的检验，但是老师讲可以通过用Equation Estimation---Panel Options---Coef covariance method---white cross section去修正SE，（如下面的附图）从而去除潜在的Heteroskedasiticity和serial correlation的问题（我觉得老师大概是这个意思......学艺不精，如描述不当或有误请各位大大及时指出）
有几个问题
1.修正Standard Error（标准差）的意义是什么？
2. 如果回归方程自身不存在异方差和serial correlation的问题的话，我又选用了White cross-section 去修正SE,得到的结果(比如prob, se, t-stat)是否还可作为判断回归方程中各变量significant或者insignificant的可靠评判标准？
3.如果一个回归方程在还没有做异方差检验和序列相关检验的情况下，直接用white cross-section去修正SE,最终得到的数据和未修正SE的结果(eg:still significant)几乎一样，那我可不可以说:原回归方程不存在异方差和序列相关的问题
反之，如果修正SE后，significant的情况变化比较大的，则判断原回归方程存在异方差或相关序列的问题？
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