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关于OLS的robust稳健回归

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收藏 2017-03-18

学渣在写硕士论文，遇到一个问题求大神赐教！如果用reg y x1 x2 x3,r 跑出来的结果和reg y x1 x2 x3跑出来的结果显著性什么的都一致，但是做white检验却显示存在异方差问题。那我是否应该用带robust调整的回归数据？还是就直接用不带robust调整的数据结果，避而不谈异方差的问题？
急~好怕毕不了业，求解答~

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2017-3-18 18:54:27

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2017-3-18 19:12:03

auirzxp 发表于 2017-3-18 18:54
做white检验说明存在异方差，然后用带robust调整的回归数据。

那我就在文中列数据的时候提到是经过huber-white调整的T值即可，不用写做过wihte检验发现异方差吧？

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2017-3-18 19:34:30

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2017-3-19 09:33:25

是这样的，你可以先写通过检验，存在异方差。
然后存在两种方法继续下去：第一，通过异方差修正进行再一次回归，然后再检测是否有异方差
第二，直接采用robust回归，意思就是考察存在异方差的情况下的回归结果
目前一般常用第二种方法，因为基本上大多都是存在异方差的

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2017-3-19 09:34:45

是这样的，你可以先写通过检验，存在异方差。
然后存在两种方法继续下去：第一，通过异方差修正进行再一次回归，然后再检测是否有异方差
第二，直接采用robust回归，意思就是考察存在异方差的情况下的回归结果
目前一般常用第二种方法，因为基本上大多都是存在异方差的

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2017-3-19 10:28:21

一般情况下，我是不相信没有修正标准误之结果的！

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2017-3-20 22:28:05

军少发表于 2017-3-19 09:34
是这样的，你可以先写通过检验，存在异方差。
然后存在两种方法继续下去：第一，通过异方差修正进行再一次 ...

了解了！十分感谢!
想再请问一下如果前面不写检验过异方差问题，
直接在回归里用robust回归，然后在回归结果的表格下标注经过huber-white稳健性调整，这样可以吗？

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2017-3-21 12:38:40

wsy911009 发表于 2017-3-20 22:28
了解了！十分感谢!
想再请问一下如果前面不写检验过异方差问题，
直接在回归里用robust回归，然后在回归 ...

要不然，你就直接用robust的结果，就行了

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2017-3-22 22:23:47

军少发表于 2017-3-21 12:38
要不然，你就直接用robust的结果，就行了

十分感谢！！！！

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再等三分钟

2021-6-8 21:54:57

军少发表于 2017-3-19 09:33
是这样的，你可以先写通过检验，存在异方差。
然后存在两种方法继续下去：第一，通过异方差修正进行再一次 ...

大佬，如果我用嵌套模型的话，每个嵌套模型都要稳健回归嘛，
rreg y x1 x2
est store m1
rreg y x1 x2 x3
est store m2

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