crossbone254 发表于 2017-3-19 09:55
看你怎么加，加在哪里，你这样问根本不知道怎么回答

ccvincente 发表于 2017-3-19 14:12
谢谢大神回复。是这样的，比如假设股价服从带漂移的几何布朗运动，记为P1。然后有一个新的收益组合（记为 ...

crossbone254 发表于 2017-3-19 15:05
如果你的意思是新组合的价格是P1+5的话，那么漂移系数和波动率是不变的，因为这两者类似于导数的概念

ccvincente 发表于 2017-3-19 16:00
谢谢啦！我也觉得不会变，但是我不会证明。写文章时，刚好有个审稿人问这个问题啦。请问您能不能提供一本 ...