几何布朗运动之和近似服从几何布朗运动吗？

maya

3480

收藏 2010-03-06

在求解算术平均亚式期权时曾用到用几何布朗运动去近似标的平均价格，有没有高手能告诉我这个数学方法的出处在哪里，另外一个常数加上一个几何布朗运动是否能够用一个几何布朗运动去近似？

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remyleon

2010-3-6 01:20:56

这学期我们就要学这块内容了，期末再告诉你，呵呵~

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3674153

2010-3-6 01:41:10

2楼的回答太逗了

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vertigo

2010-3-6 11:26:33

（算术）亚式期权是几何布朗运动的平均，这个的前提是你用几何布朗运动去对assert建模的。你换个模型，就是另一回事了。
the sum of a geometric brownian motion and a constant number? what do you mean? I don't think this will change lots of things.

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long4

2010-3-8 21:02:47

几何布朗运动之和如果还是几何布朗运动,那对各自波动率、相关系数必须满足一定的等式条件。

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Enthuse

2010-3-10 22:37:00

maya 发表于 2010-3-6 00:52
在求解算术平均亚式期权时曾用到用几何布朗运动去近似标的平均价格，有没有高手能告诉我这个数学方法的出处在哪里，另外一个常数加上一个几何布朗运动是否能够用一个几何布朗运动去近似？

usually no.

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