求个解关于几何布朗运动 - 经管之家

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求个解关于几何布朗运动

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收藏 2014-10-07

如果漂移参数是0.12，波动参数是0.24.证券当前价格是40，那么对于一个还有4个月到期，执行价格是42的买入期权，他的执行概率是多大？？求解

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2014-10-7 22:34:18

相当不错

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2014-10-8 16:13:44

自己顶一下

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2014-10-12 06:47:14

套用BS公式里面的N(d2),把里面的无风险利率r换成股票的预期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

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