最近在读施里夫的连续时间模型，突然有个问题比较疑惑，书中说萨缪尔森指出几何布朗运动比单纯的布朗运动更适合作为驱动股价的模型，几何布朗运动的结构与下面这个微分结构可以互相推演， ds(t)=a（t）s(t)dt+o（t）s(t)dw(t)。a,o分别表示均收率与波动率。
那是学者们从股价的运动特性中总结出这个微分结构，进而由随机微积分，推出了几何布朗运动，还是从几何布朗运动由伊藤引理，导出了这个微分结构呢？萨缪尔森跟巴舍利耶的那几篇论文本人精力有限实在没找到。求解答。