全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
3468 3
2011-03-13
假设我们得到下面的式子,Yt可以看成t时刻某个资产组合的价值,Bt为Q-martingale的布朗运动(Q为无风险概率),k为初始财富。
Yt=k + a*Bt ---------------(1)
那么写成 dYt=a*dBt 吗?如果不是,请问如何写?  ------------(2)

最后,请问对(2)进行Yt - Y0 的积分怎么写?求过程。

谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-3-13 08:14:39
(1) 正确
(2) sum all dB_t in the interval
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-13 08:23:04
写成 dYt=a*dBt  是对的!
因为 df(t,Bt) = f对t的偏导数*dt + f对Bt的偏导数*dBt + 1/2* f对Bt的二阶偏导数*(dBt)^2
                      =( f对t的偏导数+1/2* f对Bt的二阶偏导数)*dt + f对Bt的偏导数*dBt
第二个等式是因为 (dBt)^2=dt.
令 f(t,Bt)=Yt=k + a*Bt  即得所求!

Yt - Y0 = a*(Bt-B0)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-13 09:11:29
1# Zanyo
正确
=aBt
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群