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基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
楼主
路人贝
3479
1
收藏
2019-01-08
基金业协会的公告
http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml
1) 一般期权定价总是离不开risk free rate,为什么这个公式既然没有risk free rate?如何理解?
2) 公式中也没有striking price,这个又该如何理解?
请大牛指教。
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全部回复
沙发
謝承熹
2019-1-14 00:35:51
猜測如下:
1. 履約價設定為期權到期時的標的物價格, 所以S(T)可以提出來, 折現至今日變成S(0)*exp(-qT)
2. 亞式期權通常調整動差後, 以Black's Model 評價, 此模型原為期貨期權設計, 本來就沒有risk -free rate
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