求教如何用R找出滞后阶数

eileenshine

6138

收藏 2009-09-06

我刚开始学R，很多都不懂，现在想用arima模型，其中先要找出ar的order，求教各位高手怎么在R里用BIC或AIC找出最佳滞后阶数，多谢了！

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DM小菜鸟

2015-1-26 15:42:42

一般用AIC，比如
adf1 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 2)，lag=2是根据AIC准则确定的。过程是我分别从ar(1)模型拟合到ar(4)模型，选择AIC值最小的模型ar(2),因此设定lags=2
但是这个有时候会把人搞疯掉，因为如果这样设置——
adf2 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 4,selectlags="AIC")
他俩结果是不一样的。这是因为第一种默认情况下用的是Fixed，而不是AIC准则。

所以换个思路，
我的抄几个程序给你，我用数据试过了，可行的。
>library(TSA ）
>data(spots)
> pvaluem=NULL
> for (d in 1:5)
+ {res=tlrt(sqrt(spots),p=5,d=d,a=0.25,b=0.75); pvaluem=
+ cbind(pvaluem,c(d,restest.statistic,resp.value))}
> rownames(pvaluem)=c('d','test statistic','p-value')
> round(pvaluem,3)
                     [,1]    [,2]       [,3]    [,4]       [,5]
d                1.000 2.000    3.000 4.000       5.00
test statistic 46.897  111.341 99.058 84.962    45.12
p-value       0.000 0.000    0.000    0.000    0.00

还有一种程序：
>ibrary(TSA ）
> AICM=NULL
> for(d in 1:4)
+ {predator.tar=tar(y=sqrt(spots),p1=4,p2=4,d=d,a=.1,b=.9)
>AICM=rbind(AICM, c(d, predator.tarAIC,signif(ptrdator.tarthd,4),
+predator.tarp1,predator.tarp2))}
> colnames(AICM)=c('d','nominal AIC','r','p1','p2')
> rownames(AICM)=NULL
>AICM
      d  nominal AIC       r       p1 p2
[1,] 1          155.8    5.882    2 4
[2,] 2          113.7    6.058    3 4[4,] 4          132.5    8.044    3 4
[3,] 3          130.2    6.595    2 4

后面这个绝对好用～