面板数据进行回归分析考虑年度哑变量吗？

hexxl

12187

收藏 2009-09-06

近来做个面板数据模型，经过F和Hausman检验，最终采用个体固定效应模型。这种情况下，还用采用年度哑变量吗？
我见很多论文都把年度哑变量作为控制变量，可是既然在Hausman检验中选择了个体固定效应模型，应该就没有必要再用哑变量了吧。

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whasdshuxue

2009-9-6 16:32:37

请查阅有关资料：FEM与ECM的区别在什么地方？思想有什么不同？具体可以参见古扎拉蒂的教材！

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hexxl

2009-9-6 16:33:33

楼上能不能说得清楚点呢？

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binggol

2009-9-6 20:45:52

你说的人家把时间虚拟变量作为控制变量那个是在stata里的做法它默认的固定效应就是个体固定效应(0ne way) 要想做双项(two way)固定效应所以自己再定义时间虚拟变量 eviews中想控制住时间因素直接把period选项也选fixed就可以不需要自己另外定义

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hexxl

2009-9-6 21:51:42

把period也选中，就不就成了个体-时间固定效应模型了吗？

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hexxl

2009-9-6 22:04:08

甚急，我试了呀，如果加个两个年度控制变量的话，结果变量系数符号与原来的实证结果相反。那我该怎么办？是加哑变量，还是不加呢？

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hexxl

2009-9-6 22:05:29

binggol 发表于 2009-9-6 20:45
你说的人家把时间虚拟变量作为控制变量那个是在stata里的做法它默认的固定效应就是个体固定效应(0ne way) 要想做双项(two way)固定效应所以自己再定义时间虚拟变量 eviews中想控制住时间因素直接把period选项也选fixed就可以不需要自己另外定义

我按兄弟说的做了，不过，Eviews告诉我，如果这样选的话，就不能做WLS了。