求教高人！关于Black-Schole模型 - 经管之家

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求教高人！关于Black-Schole模型

江湖小虾米

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收藏 2009-09-06

C=N(d1)S-N(d2)Ee-rT
C是买入期权价格，S是股票价格，E是执行价格，r是无分险利率，T是期权期限，求出d1怎么求N(d1)胃标准正态分布中小于d1的随机变量的概率分布？
谢谢。。

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2009-9-6 22:25:59

论坛上有ｈｕｌｌ的那本衍生工具书，您可以下载下来找一下，里面有详细的介绍和推导。

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2009-9-6 22:47:46

查标准正态分布表

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2009-9-6 22:59:15

excel 或VBA都可以算

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2009-9-6 23:10:08

告诉你一个在金融工程中常用的, 计算速度很快的近似算法, 可以用于编写低层的计算程序:

见附件

附件列表

Black (1976) Market Model.ppt

大小:71.5 KB

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江湖小虾米

2009-9-9 16:59:46

感谢各位高人指教！

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